거북이 거래 시스템이 탁월하다

터틀 시스템을 Excel로 가져 오는 방법은 무엇입니까?
MQ4 파일을 Excel 파일로 수동으로 변환하려고했습니다.
그래서 나는 터틀 트레이딩 인디케이터에서 코드를 검색하고 이것은 결과입니다 :
LongInfo [i] == OUT_OF_MARKET) (즉, (CLOSE> rhigh & amp; i> 0)
ShortInfo [i] == OUT_OF_MARKET) if (((CLOSE & lt; 0 & lt; i & gt; 0) || (LOW & amp; StrictEntry == true)) &
(LOW & slow & amp; StrictExit == true & amp; (LOW & long_price || Greedy == false)) & amp; & amp;
if (((CLOSE & lt; 0 & gt; & amp; & lt; & lt; short_price || Greedy == false)) ||
(HIGH & lt; short_price || Greedy == false)) & amp; & amp; & amp; StrictExit == true & amp;
엑셀 (Go Long)에 대한 공식은 다음과 같아야합니다 : = ALS (EN (CLOSE> ROW; LOW> ROW); CLOSE; 0)
. Close Value를 계산하고 싶습니다. 공식이 'true'이면 Close Value를보고 싶습니다.

거북 무역 : 시장 전설.
1983 년 리차드 데니스 (Richard Dennis)와 윌리엄 에크 하르트 (William Eckhardt)의 전설적인 상품 거래자들은 누군가가 교역을 배울 수 있다는 것을 증명하기 위해 거북이 실험을했습니다. 자신의 돈과 거래 초보자를 사용하여 실험은 어떻게 이루어 졌습니까?
거북이 실험.
1980 년대 초 데니스는 무역 세계에서 압도적 인 성공으로 널리 인정 받았습니다. 그는 5,000 달러 미만의 초기 지분을 1 억 달러 이상으로 바꿨습니다. 그와 그의 파트너, Eckhardt는 그들의 성공에 대해 자주 토론했습니다. Dennis는 선물 시장 거래에 대해 누구에게나 가르 칠 수 있다고 믿었으며 Eckhardt는 Dennis에게 그가 거래에서 이익을 얻는 특별한 선물을 받았다고 반박했다.
실험은 데니스가 마침내이 논쟁을 해결하기 위해 마련되었습니다. 데니스는 자신의 규칙을 가르치고 진짜 돈으로 거래하게하는 사람들을 만날 수 있습니다. Dennis는 자신의 아이디어에서 트레이더에게 자신의 돈을 실제로 제공 할 것이라고 강력히 믿었다. 훈련은 2 주 동안 지속될 것이며 반복해서 반복 될 수 있습니다. 그는 싱가포르에서 방문한 거북이 농장을 회상하고 농장에서 자란 거북이처럼 신속하고 효율적으로 상인을 키울 수 있다고 결정한 후 학생들을 "거북이"라고 불렀습니다.
거북 찾기.
내기를 해결하기 위해 Dennis는 The Wall Street Journal에 광고를 게재했으며 수천명이 상품 거래 세계에서 널리 인정받는 마스터의 발 밑에서 거래를 배우기 위해 신청했습니다. 오직 14 명의 상인 만이 처음 "거북이"프로그램을 통해 그것을 만들 것입니다. 데니스가 사용한 정확한 기준을 아는 사람은 아무도 없지만 프로세스에는 일련의 참 또는 거짓 질문이 포함되어 있습니다. 몇 가지를 아래에서 찾을 수 있습니다.
커다란 하락세가 끝나면 최저치에 오를 수있을 때 거래에서 큰 돈이 생깁니다. 거래하는 시장의 모든 견적을 보는 것은 도움이되지 않습니다. 다른 사람들의 시장에 대한 의견은 따를 것이 좋습니다. 하나의 위험에 대해 10,000 달러가 있다면, 모든 거래에서 2,500 달러의 위험을 감수해야합니다. 개시시에 손실이 발생하면 청산 할 위치를 정확하게 알아야합니다.
기록에 따르면 거북이 방법에 따르면 1과 3은 거짓입니다. 2, 4, 5가 참입니다. (거북이 거래에 대한 더 자세한 정보는 거래 시스템 : 군중과의 만남 또는 고독한 늑대일까요?)
거북이는 추세에 따라 전략을 구현하는 방법을 매우 구체적으로 가르쳐 왔습니다. 아이디어는 "트렌드가 당신의 친구"라는 것입니다. 따라서 거래 범위의 위쪽으로 나가는 선물을 사서 짧은 단점을 판매해야합니다. 실제로 이것은 예를 들어 새로운 4 주 최고를 진입 신호로 구매하는 것을 의미합니다. 그림 1은 전형적인 거북이 거래 전략을 보여줍니다. 자세한 내용은 활성 거래 정의를 참조하십시오.
이 무역은 새로운 40 일 최고에 시작되었습니다. 출구 신호는 20 일 최저치 이하로 마감되었습니다. Dennis가 사용한 정확한 매개 변수는 수년 동안 비밀로 유지되었으며 현재 다양한 저작권으로 보호 받고 있습니다. "Complete TurtleTrader : The Legend, Lessons, The Results"(2007)에서 저자 Michael Covel은 특정 규칙에 대한 통찰력을 제공합니다.
TV 나 신문 평론가의 정보를 바탕으로 거래 결정을 내리는 것보다는 가격을 살펴보십시오. 구매 및 판매 신호에 대한 매개 변수 설정에 약간의 유연성이 있습니다. 다른 시장에 대한 다양한 매개 변수를 테스트하여 개인적인 관점에서 가장 잘 작동하는 것이 무엇인지 확인하십시오. 항목을 계획 할 때 출구를 계획하십시오. 이익을 얻을시기와 손실을 줄일시기를 아십시오. (자세한 내용은 이익 / 손실 계획의 중요성을 읽어보십시오.) 평균 진정한 범위를 사용하여 변동성을 계산하고이 값을 사용하여 포지션 크기를 변경하십시오. 덜 불안정한 시장에서 더 큰 지위를 차지하고 가장 불안한 시장에 대한 노출을 줄입니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 변동폭을 평균 True Range로 측정하십시오.) 단일 거래에서 계정의 2 % 이상을 위험에 처하지 마십시오. 큰 수익을 올리고 싶다면 큰 손실을 감수해야합니다.
그것은 효과가 있었습니까?
전 거북 러셀 샌즈 (Russell Sands)에 따르면, 데니스 (Dennis)가 개인적으로 훈련 한 두 종류의 거북이는 불과 5 년 만에 1 억 7500 만 달러 이상을 벌었 다. Dennis는 초심자가 성공적으로 교역하는 법을 배울 수 있다는 것을 의심의 여지없이 입증했습니다. Sands는 시스템이 여전히 잘 작동한다고 주장하면서 2007 년 초에 $ 10,000으로 시작하여 원래의 거북이 규칙을 따랐다면 2 만 5 천 달러로 그 해를 마감했을 것입니다.
Dennis의 도움 없이도 개인은 거북 무역의 기본 규칙을 자신의 거래에 적용 할 수 있습니다. 일반적인 아이디어는 가격이 합병되거나 반전되기 시작할 때 브레이크 아웃을 구매하고 거래를 마감하는 것입니다. 시장이 상승 추세와 하락 추세를 동시에 경험하기 때문에이 시스템 하에서 동일한 원칙에 따라 짧은 거래가 이루어져야합니다. 입력 신호에 대해 모든 시간 프레임을 사용할 수 있지만 수익성있는 거래를 극대화하려면 출구 신호를 상당히 짧게해야합니다. (더 자세한 내용은 트레이딩 브레이크 아웃의 구조를 참조하십시오.)
그러나 거대한 성공에도 불구하고, 거북이 거래의 단점은 적어도 상승 효과만큼이나 크다. 모든 거래 시스템에 대한 회유가 예상되어야하지만 경향 추종 전략에 특히 중점을 두는 경향이 있습니다. 이것은 적어도 부분적으로 대부분의 탈주가 잘못된 움직임 인 경향이있어서 많은 거래를 잃는 결과를 낳습니다. 결국 실무자들은 정확한 40-50 %의 시간을 예상하고 대규모 삭감을 준비한다고 말합니다.
결론.
비영리 단체가 큰 이익을 위해 거래하는 방법을 배우는 이야기는 훌륭한 주식 시장의 전설 중 하나입니다. 또한 입증 된 기준의 특정 세트를 고수함으로써 상인들이 더 큰 수익을 실현하는 데 도움이되는 방법에 대한 훌륭한 교훈입니다. 그러나이 경우 결과는 동전 뒤집기에 가깝습니다. 따라서이 전략이 당신에게 적합한 지 여부는 귀하가 결정할 것입니다.

거북이 거래 시스템은 템플릿 사회 조언을 능가합니다.
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거북이 거래 시스템 탁월
거북이 거래는 리차드 데니스 (Richard Dennis)가 처음 가르친 전략에 따라 잘 알려진 추세입니다. 기본 전략은 20 일간의 높은 가격으로 선물을 사고 20 일간의 낮은 가격으로 판매하는 것입니다. 규칙 전체가 복잡하기는하지만 말입니다. 나는 콴토 피안에서 전략의 목표를 모델화하여이 거래에서 ETF 거래에 사용했다. 이 경우에는은과 구리 증권 거래가 있었다.
여기에서 규칙을 사용했습니다. 필자가 보았 듯이, 거북이 거래의 규칙은 소스마다 약간 씩 다르지만, PDF에서 설명 된 내용은 잘 안내되고 신뢰할만한 것으로 보입니다. 규칙을 조정하려면 복제 할 수 있고 거기에서 상당히 간단해야합니다. 코드 길이가 길지 만 길지 않으려면 코드에 옵션을 추가했습니다. 구매 및 방아쇠를 유발하기 위해이 코드는 주식의 목표 금액을 계산 한 후 구매 또는 판매 할 수량을 결정합니다. 주문 금액을 결정하는이 방법은 위험 조정 포트폴리오 크기와 같은 경우에 적합합니다.
이것은 꽤 근본적인 전략이며 잘 작동하는 것 같습니다. 가지고 놀 수있는 몇 가지 매개 변수가 있으므로 복제하고 어떤 좋은 결과를 얻을 수 있는지 또는 어떤 방식 으로든 코드에 추가 할 수 있는지 확인하십시오.
다른 ETF를 추가하는 실험을하려는 경우이 같은 선물 목록에서 아이디어를 얻을 수 있습니다. 거기에서 & quot; corn etfs & quot;와 같은 ETF가 무엇이든간에 Google에서 코드에 각각의 기호를 추가하십시오.
이 웹 사이트의 자료는 정보 제공의 목적으로 만 제공되며 판매 제안, 구매 권유 또는 보안 또는 전략에 대한 추천이나 보증을 구성하지 않으며 Quantopian이 투자 자문 서비스를 제공하겠다는 제안을 구성하지 않습니다. 또한이 자료는 보안 또는 특정 투자의 적합성과 관련하여 의견을 제시하지 않습니다. 여기에 포함 된 어떤 정보도 콴토 피안이나 그 계열사가 투자 자문을 제공하려고 시도하지 않으며, 콴토 피안 또는 그 계열사의 자문 역할을 수행하지 않으므로 투자 관련 행동 강령에 관여하거나 자제하는 제안으로 간주되어서는 안됩니다. 1974 년 개정 된 근로자 퇴직 소득 보장법 (Employee Retirement Income Security Act), 개인 퇴직 연금 또는 개별 퇴직 연금, 또는 본 자료에 제시된 자료에 대한 신탁 능력에 관한 자문을 제공해야합니다. 개인 퇴직 또는 기타 투자자 인 경우 여기에 설명 된 투자 아이디어, 전략, 제품 또는 서비스가 귀하의 상황에 적합한 지 여부와 관련하여 Quantopian과 관련없는 재무 고문 또는 기타 신탁 인에게 문의하십시오. 모든 투자에는 원금 손실을 포함한 위험이 관련됩니다. Quantopian은 웹 사이트에 표현 된 견해의 정확성 또는 완전성에 대해 어떠한 보증도하지 않습니다. 견해는 변경 될 수 있으며 시장 상황이나 경제적 상황의 변화를 비롯하여 다양한 이유로 신뢰할 수 없게 될 수 있습니다.
위대한 작품 거스, 내 길을 전달 주셔서 감사합니다. 나는 Turtle Trading 전략과 매우 유사한 전략을 사용했다. 전략의 가장 중요한 부분은 자산을 결합 할 수있는 매트릭스의 크기와 결합 된 위치의 피라미드입니다. 전략의 돈 관리 측면은 기본 모멘텀보다 훨씬 중요했습니다. Quantopian이 그런 종류의 상세한 돈 관리를 허용하게 될지 궁금합니다. 어느 쪽이든, 이것은 아주 좋은 출발이며 앞으로 다른 사람들이이 플랫폼의 가치와 함께 재미있는 것을 만드는 사람들이 함께 할 것이라고 확신합니다. 감사!
물론, 문제 없습니다. 불행히도 당신이 언급 한 것들은 역동적 인 방식으로 구현하기가 어렵습니다. 나는 증권 / 선물 / ETF의 범주화가 있어야한다고 생각합니다. 실제로는 가져 오기 또는 추가 코드로 가능할 것이라고 생각합니다.
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IMO는이 시스템을 설계하는 중요성의 순서는 1) 당신이 거래 할 시장, 2) 포지션 사이징, 3) 출구 전략, 4) 진입 전략입니다. 주식 시장, 원자재, 화폐 및 채권 전반에서 잘 작동하려면 다각화되어야합니다. 또한 각 카테고리가 포트폴리오의 25 % 이상을 차지하지 않도록하고 싶을 수도 있습니다. 지분의 1-2 % 이하의 지위를 유지하십시오. ETF에 대한 거북이 전략을 사용하기 위해 내가 겪은 문제는 레버리지입니다. 당신은 마진 요구 사항 때문에 모든 신호를 가져갈 수 없을 수도 있습니다. 당신은 선물을 가지고 있지 않습니다.
어쨌든, 알 고를위한 많은 감사. 나는 재미있게 놀고있다.
이것은 훌륭하며 인터페이스와 콴토 피안 (Quantopian)을 사용하는 방법을 배우기위한 샘플로 작업하려고했습니다.
EMA 요구 사항과 후미 정지 손실로 수정 된 전략을 적용하기 위해 부품을 개조했습니다. 어딘가 내 수정에 잘못 갔고 런타임 오류가 발생합니다. 런타임 예외 : ValueError : max () arg는 빈 시퀀스입니다. 내 시퀀스에 가격 최고치가 삽입되지 않은 것 같습니다. 내 생각은 무엇입니까? 귀하의 도움을 크게 주시면 감사하겠습니다.
페이지에 많은 공간을 차지하지 않고 코드를 게시하려면 어떻게해야합니까?
메이슨, 그냥 가서 새 스레드 게시물을 올려야합니다. 또는 [보호] 할 수 있습니다.
참고로 & quot; 전체 백 테스트 & quot; 이전 작업 버전에서 백 테스트는 그 당시의 코드 사본을 포함합니다. 잘못 된 것을 해독하는 데 도움이 될 수 있습니다.
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이봐, 메이슨, 니가 이걸 듣고 기뻐. 그 오류가 어디서 왔는지 확신 할 수 없습니다. 단 (Dan)의 제안에 따라 도움을 드리겠습니다.
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이 거북이 전략을 공유해 주셔서 감사합니다. 나는 코딩을하고, 몇 가지 더 많은 규칙을 구현하는 데 어려움을 겪었습니다 --- 특히 무역이 시작되고 배치 될 때 판매 중지 명령을내는 것과 관련하여.
예를 들어, 보안이 새로운 긴 항목을 트리거하는 경우, 판매 중지 명령을 (중단 가격 (2 ~ N * N)으로) 중지하고 그 반대로 반바지를 원합니다.
미리 감사드립니다!
SJ - 코드를 작성한 다음 작업 내용과 작동하지 않는 내용을 설명하는 새 게시물을 작성하는 것이 좋습니다. 그렇게하면 더 많은 도움을받을 수 있습니다. 불행히도 오래된 스레드에 대한 질문은 매우 잘 작동하지 않습니다.
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Dan에게 감사드립니다.
고마워요! 스레드에주의를 기울여야합니다. Dan은 맞습니다. 새로운 것을 만드는 것이 좋습니다.
당신이 나가기 위해 단지 충돌이 필요할 경우를 대비하여 시작할 수 있도록 노력하겠습니다. 다음과 같이하면 중지 명령에 전화 할 수 있습니다.
따라서 무언가가 일어날 때 (임의의 변수 a가 3보다 큰 경우) 예를 들어 방금 트리거하려고 할 때 :
& gt; 3 : 주문 (보안, amt_to_buy, stop_price = entry_price-2 * N)
반바지를 제대로 이해했다면 부정적인 amt_to_buy를 사용할 수 있어야합니다.
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대단히 고마워요 거스! 코드가 완료되면 새 스레드에 코드를 게시합니다.
안녕하세요, SJ입니다. 아직도이 코드를 작성하고 있습니까? 나는 그것이 어떻게 작동하는지 보는 것에 흥미가있을 것이다.
누구도이 소스 코드를 자세히 보지 않습니까?
첫째, 테스트 물품은 우라늄입니까? 우라늄은 무역의 필수품입니다.
둘째, 대부분의 시스템 구성 요소가 누락되었습니다 : 추가 단위 부분, 중지 또는 종료. 나는 터틀 시스템에 의해 처음으로 101 줄의 간결한 코드로 구현 될 수 있다는 것에 놀랐다. 그리고 나서 그는 자신의 임무를 완수하고자하는 인턴을 아마 알아 낸다.
결론 : 결과는 오해의 소지가 있으며 코드는 반 조리되지 않습니다. 그것을 사용하지 마십시오.
내가 사용한 ETF는 단순히 임의의 예이며 사용자 정의 할 수 있습니다. Quantopian이 현재 어떻게 작동하고 있기 때문에 정확한 거북이 거래 규칙을 사용할 수 없습니다. 코드 주석에서 말했듯이, 이것은 커뮤니티와 공유 할 샘플 템플릿입니다.
이 웹 사이트의 자료는 정보 제공의 목적으로 만 제공되며 판매 제안, 구매 권유 또는 보안 또는 전략에 대한 추천이나 보증을 구성하지 않으며 Quantopian이 투자 자문 서비스를 제공하겠다는 제안을 구성하지 않습니다. 또한이 자료는 보안 또는 특정 투자의 적합성과 관련하여 의견을 제시하지 않습니다. 여기에 포함 된 어떤 정보도 콴토 피안이나 그 계열사가 투자 자문을 제공하려고 시도하지 않으며, 콴토 피안 또는 그 계열사의 자문 역할을 수행하지 않으므로 투자 관련 행동 강령에 관여하거나 자제하는 제안으로 간주되어서는 안됩니다. 1974 년 개정 된 근로자 퇴직 소득 보장법 (Employee Retirement Income Security Act), 개인 퇴직 연금 또는 개별 퇴직 연금, 또는 본 자료에 제시된 자료에 대한 신탁 능력에 관한 자문을 제공해야합니다. 개인 퇴직 또는 기타 투자자 인 경우 여기에 설명 된 투자 아이디어, 전략, 제품 또는 서비스가 귀하의 상황에 적합한 지 여부와 관련하여 Quantopian과 관련없는 재무 고문 또는 기타 신탁 인에게 문의하십시오. 모든 투자에는 원금 손실을 포함한 위험이 관련됩니다. Quantopian은 웹 사이트에 표현 된 견해의 정확성 또는 완전성에 대해 어떠한 보증도하지 않습니다. 견해는 변경 될 수 있으며 시장 상황이나 경제적 상황의 변화를 비롯하여 다양한 이유로 신뢰할 수 없게 될 수 있습니다.
나는 이것에 익숙하지 않고 당신의 코드를 가지고 놀고 있었지만 나는 시세 표시를 잃어 버렸다. sid (37732), # 유로는 증권 거래소 (EuO)로 어떻게 변환됩니까? 제가 XBI를 사용하고 싶다면 어디에서 sid 번호를 찾을 수 있습니까?
Quantopian에 오신 것을 환영합니다!
IDE에서 주식을 찾는 두 가지 쉬운 검색 방법이 있습니다. sid () 메서드 또는 symbol () 메서드를 사용할 수 있습니다. 이 메서드 중 하나는 여는 괄호에 자동 완성 창이 나타납니다. 거래 기호는 거래소에서 재사용 될 수 있으므로 시드 번호는 Google 플랫폼의 고유 식별자입니다. 그런 다음 찾고있는 시세표를 입력하기 만하면 자동 완성 목록에 표시됩니다 (아래 스크린 샷 참조).
이 질문에 대한 답변을 알려주십시오. 최고의 소원, Jess.
이 웹 사이트의 자료는 정보 제공의 목적으로 만 제공되며 판매 제안, 구매 권유 또는 보안 또는 전략에 대한 추천이나 보증을 구성하지 않으며 Quantopian이 투자 자문 서비스를 제공하겠다는 제안을 구성하지 않습니다. 또한이 자료는 보안 또는 특정 투자의 적합성과 관련하여 의견을 제시하지 않습니다. 여기에 포함 된 어떤 정보도 콴토 피안이나 그 계열사가 투자 자문을 제공하려고 시도하지 않으며, 콴토 피안 또는 그 계열사의 자문 역할을 수행하지 않으므로 투자 관련 행동 강령에 관여하거나 자제하는 제안으로 간주되어서는 안됩니다. 1974 년 개정 된 근로자 퇴직 소득 보장법 (Employee Retirement Income Security Act), 개인 퇴직 연금 또는 개별 퇴직 연금, 또는 본 자료에 제시된 자료에 대한 신탁 능력에 관한 자문을 제공해야합니다. 개인 퇴직 또는 기타 투자자 인 경우 여기에 설명 된 투자 아이디어, 전략, 제품 또는 서비스가 귀하의 상황에 적합한 지 여부와 관련하여 Quantopian과 관련없는 재무 고문 또는 기타 신탁 인에게 문의하십시오. 모든 투자에는 원금 손실을 포함한 위험이 관련됩니다. Quantopian은 웹 사이트에 표현 된 견해의 정확성 또는 완전성에 대해 어떠한 보증도하지 않습니다. 견해는 변경 될 수 있으며 시장 상황이나 경제적 상황의 변화를 비롯하여 다양한 이유로 신뢰할 수 없게 될 수 있습니다.
나는 10 년 이상 주식과 ETF로 거북이 시스템을 거래 해왔다. (나는 프로그래머가 아닙니다. 나는 선물과 옵션을 거래했지만 주식과 ETF를 선호합니다.) 수정해야 할 몇 가지 의견이 오해되었습니다. 모든 터틀 시스템 1 항목은 20 일이며 10 일 후에 종료됩니다. 모든 거북이 시스템 2 항목은 55 일이며 사용자의 위치와 20 일 후에 종료됩니다. 길거나 짧다. 이 스레드를 되돌아보고 이전에 누구도 언급하지 않았는지 확인했습니다. 희망이 누군가에게 도움이됩니다.
거북이 시스템을 주식 및 ETF와 함께 사용하면서 얻은 교훈은 무엇입니까?
거스 이것은 좋은 출발입니다. 나는 Complete Turtle Trader라는 책을 읽고 있었고 나는 당신의 게시물에 걸려 넘어졌다. 그러나 나는 당신이 트렌드의 좋은면에 있다면 유닛을 추가하지 않고 있다는 것을 알았습니다. 이것은 트렌드가 위 또는 아래로 움직이는 것처럼 전략을보다 탄탄하게 만들고 중단 점을 이동시키는 것입니다. 이 규칙을 포함하도록 알 고를 완료 할 계획이 있습니까? 그러한 규칙을 구현하는 사람이 있습니까?
예, 저는 프로그래머가 아니며 보통 장황한 부분 만 교환합니다. 그것은 잘 지불하지만 더 많은 인내가 필요합니다. 다른 사람들은 두 가지 방법 모두에 관심이있을 수 있습니다.
이봐 요, 에릭, 알고리즘은 그렇게하지 만, 당신이 원하는 수준으로는되지 못할 수도 있습니다. 내 원래 코드에서이 행을 볼 수 있습니다.
우리의 계좌가 커지면서 우리가 사고 팔거나 팔아야하는 금액도 증가해야합니다. 구입 한 금액을 변경하려면 거기에 추가 승수를 추가 할 수 있습니다. 아마도 current_value / context. portfolio. starting_cash 또는 그 배수가 될 것입니다.
돌이켜 보면, 이 코드는 조금 엉성한데, 해석하기가 힘들다면 유감스럽게 생각합니다. :)
이 웹 사이트의 자료는 정보 제공의 목적으로 만 제공되며 판매 제안, 구매 권유 또는 보안 또는 전략에 대한 추천이나 보증을 구성하지 않으며 Quantopian이 투자 자문 서비스를 제공하겠다는 제안을 구성하지 않습니다. 또한이 자료는 보안 또는 특정 투자의 적합성과 관련하여 의견을 제시하지 않습니다. 여기에 포함 된 어떤 정보도 콴토 피안이나 그 계열사가 투자 자문을 제공하려고 시도하지 않으며, 콴토 피안 또는 그 계열사의 자문 역할을 수행하지 않으므로 투자 관련 행동 강령에 관여하거나 자제하는 제안으로 간주되어서는 안됩니다. 1974 년 개정 된 근로자 퇴직 소득 보장법 (Employee Retirement Income Security Act), 개인 퇴직 연금 또는 개별 퇴직 연금, 또는 본 자료에 제시된 자료에 대한 신탁 능력에 관한 자문을 제공해야합니다. 개인 퇴직 또는 기타 투자자 인 경우 여기에 설명 된 투자 아이디어, 전략, 제품 또는 서비스가 귀하의 상황에 적합한 지 여부와 관련하여 Quantopian과 관련없는 재무 고문 또는 기타 신탁 인에게 문의하십시오. 모든 투자에는 원금 손실을 포함한 위험이 관련됩니다. Quantopian은 웹 사이트에 표현 된 견해의 정확성 또는 완전성에 대해 어떠한 보증도하지 않습니다. 견해는 변경 될 수 있으며 시장 상황이나 경제적 상황의 변화를 비롯하여 다양한 이유로 신뢰할 수 없게 될 수 있습니다.
문제 없어. 나는 그것을 향상시킬 수 있는지 알기 위해 알 고와 놀 것이다.
누구든지 관심이 있다면 간단한 단계별 전략을 설명 할 수 있습니다. (현재 FX를 사용하여 거래하고 있습니다)
나는 이것이 색인과 선물에 어떻게 작용할 수 있는지를 알고 싶어한다.
나는 이것에 더 많은 일을하고 싶다. 시스템은 정말 멋지다. 오늘 밤 pdf를 읽고 책을 주문했습니다.
다행스럽게도 추가 할 항목이 있습니다!
나는 첫 번째 알 고를 위해 여기를 확장했다.
나는 시스템 2를 사용하여 항목 (55 일 브레이크 아웃)을 종료하고 종료합니다 (20 일 브레이크 아웃). 여기에 거북 무역 시스템 (시스템 2)에 대한 이해가 있습니다.
포지션 사이징을 통한 자금 관리 및 위험 관리를 위해 20 일 ATR (일명 N)을 사용했습니다.
포함되지 않은 것들도 있습니다.
- 전략 1 (20 일 브레이크 아웃 모델, 10 일 종료)
- 거북이는 1N 초기 진입 후 단위 추가 또는 피라미드 추가를 포함하여 위치 당 최대 4N을 거래했습니다.
상관 시장 당 제한.
- 대체 중지 전략 - Whipsaw.
-Favoring & # 39; 엔트리 신호가 & # 39; 사람.
그것은 14x 지렛대가됩니다.
거북이 전략의 규모를 결정할 때 항상 발견 한 문제는 많은 것을 이동하지 않은 경우 음란 한 금액의 현금을 한 위치에 두어 다른 위치가 공개되지 않도록해야한다는 것입니다. 상관 관계가없는 수익에 대한 가능성). 나는 이것이 선물에 대해서는 괜찮다고 생각한다. (이미 레버리지를 사용하고 있기 때문에) 그러나 주식에 대한 경우는 아니다.
마이클 코벨 (Michael Covel)은 추세 추적 전략은 ETF에서 효과가 있다고 말했지만 아직 방법을 찾지 못했습니다. 그는 멋진 종이에 연결했습니다. 그들은 추세에 뒤 따르는 추세에 대한 정의를 제공합니다 - 기억한다면, 위치 크기는 지난 달 거래에 대한 이론적 인 수익을 기반으로 한 신호의 강도와 관련이 있습니다.
누군가 진전을 보이면 나는 그것을 보게 될 것이다.)
제임스 예, 하지만 로트 크기는 변동성을 기반으로하므로 원시 달러 금액은 부적합했습니다. 로트 당 위험이 다른 자산의 로트 당 위험과 동일해야합니다. 여기서 중요한 부분은 관련성이 높은 동일한 유형의 자산이 너무 많지 않다는 것입니다.
제임스는 신문을 공유해 주셔서 감사합니다. 나는 동의한다, 당신이 취할 수있는 진입 신호의 수를 제한하기 때문에 필요한 현금으로 인해 전략이 어려워진다. 이는 전략 결과에 큰 영향을 미친다. 레버리지는 ATR이 높은 저가 ETF 만 거래함으로써 줄일 수 있습니다. 내가 사용한 통화 ETF는 N에 비해 매우 비싸다. 어떤 경우에는 전체 포트폴리오의 3 배가 N 당 1 %의 위험을 감수해야한다. 그렇다고해서 리가 위험 요소라고 생각한다. 그들은 20 일 ATR로 균등화되기 때문에 위치 당 동일합니다.
나는 처음 거래를 할 때 어떤 목적으로 사용해야합니까? 실시간 거래를 위해서는 무엇이 가능합니까? 나는 Quantopian 경연 대회가 3시에 한도를 설정하는 것을 본다.
나는 그 종이에 독서를 줄 것이다. 다음 단계는 다른 추세에 기반한 신호의 강점을 활용하고 상호 연관성이 높은 시장에서 여러 신호를 사용하는 것을 줄이는 것입니다.
터틀 거래 전략은 ETF에 사용하도록 고안되지 않았으며 레버리지의 성격과 레버리지의 비용을 고려하여 선물 계약에 사용되도록 특별히 고안되었습니다. 나는 이것이 ETF와 솔직하게 작용하는지 확신 할 수 없다.
거북이 거래 전략은 채널 브레이크 아웃 시스템에 불과합니다. 거북이 거래는 다음과 같은 간단한 추세입니다. 어떤 주식 거래자가 보통 기세라고 부릅니다. 추세 추종 / 운동량은 모든 악기에서 작동합니다. 나는 추진력으로 ETfs를 거래한다. 무고한 방법으로 트렌드를 따라 가며 채널 브레이크 아웃을 할 수 있습니다. 선물 시장에서 원래의 매개 변수는 쓸모 없지만 쉽게 적용됩니다.
Leigh, 나는 동등한 위험을 이해합니다. 그러나 N이 작 으면 trade_amt는 내가 원하는 것보다 더 많은 부분을 먹고 꽤 커지게됩니다. 위치 크기가 크면 레버리지를 늘리지 않고 다른 위치를 차지하지 못하게됩니다. 그래서 문제는 (미래에서) 크기를 올바르게 배치하는 방법이었습니다. 고정 된 부분, 상대적으로 안정적으로 작동하지 않는 것 같습니다.
나는 algo를 1x 지렛대로 유지하고 algo를 개발하여 그것을 넘어서지 않도록 할 것입니다.
order_target에 대한 주문을 교환 할 수 있으며 많은 도움이됩니다. 위치 손실은 order_target (sid, 0)을 사용하여 종료 할 수 있습니다.
그것이 열릴 수 있던 위치의 제비가있을 때, 결정은 그 때 가지고 가고, 그렇지 않으면 그 (것)들을 할당하기 위하여 어떤 가중치이다.
그것은 정확하지 않습니다. 예, 그것은 기세 전략이며, 대부분의 수익이 발생합니다. 그러나 변동성 및 위험 가중치 로트 크기를 다루는 위험 관리 전략과 한 번에 보유 할 수있는 많은 자산과 같은 많은 수의 알파도 생성되었습니다. 이는 하나의 자산 유형에 지나치게 노출되어 막대한 손실을 방지하기 때문에 수익률 곡선에 매우 중요합니다. 신호가 오랜 기간 동안 실패하여 1 개의 큰 추세를 잡기 전에 특히 중요합니다. 여기서 올바른 위험 관리 전략을 사용하지 않으면 적하 규모가 너무 커집니다.
아마 당신은 선물 시장에서 위험 패리티 거래를 다루는 다음 전략 보고서를 읽길 원할 것입니다. 이것은 선물 거래자가 보통 돈 관리를 의미하는 것입니다. 리스크 패리티는 주식과 함께 사용할 수 있습니다. 하지만 레버리지가 필요합니다. 이것은 모두 선물 시장을 거래하는 우리 모두에게 아주 아주 잘 어울립니다.
제임스는 원래 전략이 한 번에 길게 또는 짧게 총 절대 노출 수뿐만 아니라 한 번에 보유 할 수 있었던 총 로트 수를 제한했습니다. 총 로트 위험 허용 가능액이 달러로 표시되고 3 배 레버리지로 돌아갈 수 있는지 확인한 다음 각 거래에서 % 위험을 감안하여 로트 크기를 적절하게 늘릴 수 있어야합니다.
이 문서는 원래의 거북이 Curtis Faith가 게시 한 것으로, 거기에 판매 된 쓰레기를 파기합니다 : dailystocks / turtlerules. pdf.
그 모든 아주 아주 간단한 것들.
내가 교정하고 언급 한 Curtis Faith의 거북이의 길을 보라.
앤서니, 그것들은 모두 환상적인 독서였습니다. Contrapuntal Fund를위한 전략은 거북이 전략을 수행함을 배웠던 많은 부분과 겹칩니다. "완벽한 거래 시스템"의 신앙 원리 모두 귀하의 종이에 반영됩니다. FYI minor typo in "기금은 그것을 전략이라고 부른다."체계적 글로벌 매크로 "." 상품 시장에서의 제로섬 게임에 대한 간략한 논의뿐 아니라 오랫동안의 이익에 대한 분석을 읽는 것에 흥미가 있습니다. 농작물이나 재료 생산을 헤지하기 위해 들어가는 상품 시장 참가자의 비율에 대한 야구장 숫자가 있습니까? 나는 그들의 숫자가 시장에서 얻고 자하는 참가자 들보 다 조금 낮은 것으로 추정 할 것이다.
거북이 전략을 개선 한 것도 훌륭합니다. Quantopian에서 이러한 파라미터를 조정하는 것이 얼마나 쉬운 지 놀랍습니다.
짐. 고문은 작동하지 않습니다. 어떻게 귀하의 게시물에서 작동합니다. 감사.
Vlademir - 이 골목은 오래전에 만들어졌으며 Q2로 포팅해야합니다.
내가 그것을 실행할 때, 그것은 나에게이 오류를 준다.
예외 : 입력은 모두 NaN입니다.
65 행에 런타임 오류가 있습니다.
아담에게 권리가 있습니다. 나는 그걸 알아 채지 못했습니다.
이 알고리즘은 s1 시스템에 대한 나의 해석으로, 현재 시장에 대해서는 업데이트 된 매개 변수가 있지만 기본적으로 동일한 주식을 사용합니다.
추세 (일)를 보는 데 걸리는 기본 매개 변수 :
장기간의 인하 이후 꽤 큰 수익률.
256 %는 1 백만 달러를 반환합니다. cap., limit 1000 units (더 많거나 적게 제한 없음).
더 작은 초기화 자본에 대해 덜 즐겁게 수행합니다.
189 % 반환, $ 20k 초기화. cap., limit 1000 units (제한 없음).
거짓말하고 거짓말을 저지르고
2 년 기간.
25 % 반환, $ 20k 초기화. cap., 제한 25 단위.
2012-2016 년에는 좋지 않은 것으로 보입니다. 그 이유가 재야라고 생각합니까?
백만 분의 증발과 회수 방법.
2 년 기간, 최대 10 % 반품, 최악의 경우 50 단위 제한
ATR을 계산할 때 데이터 세트에서 NaN으로 인해 거래가 누락 된 것으로 나타났습니다 (예 : adj close NaN, 예외 처리기로 패치했습니다. 그러나 이러한 유형의 오류는 미끄러짐과 같은 범주에 속합니다.
나는 체계적인 문제들 중 어느 것도 매개 변수를 조정하여 해결할 수 없음을 깨달았다. 나는 원래의 거북이가 생각하는 소수의 주식 / 외환 / 선물뿐만 아니라 전체 시장을 고려할 필요가 있습니다. 레버리지는 사태를 악화시킬뿐입니다.
누군가가 일찍이 상품을 사기 위해 현금을 균형 잡는 것이 적어도 신호를 탐지하는 것만 큼 중요하다고 말했기 때문에.
드로잉 보드로 돌아갑니다.
업데이트 : 내 알 고 구현은 혼란 된 필터링 된 s1 구현입니다. 수정 해 보겠습니다.
안녕하세요, 마이 그 레이션 된 코드를 확인한 후 원래 코드를 비교 한 후 문제를 찾습니다.
이전 된 코드에서 문맥을 정의하는 코드를 찾을 수 없습니다. past_high_max 및 context. past_low_min은 20 일입니다. 내가 틀렸다면 나를 바로 잡아라. 마이그레이션 된 코드는 원래 코드와 동일합니까? 감사.
죄송합니다, 저는 새로운 학습자입니다.
안녕! 그 책을 어디에서 발견했는지 물어보고 싶었던거야? 거북이 거래 전략 완료 고장, 정말 끝내줘!
원래 구현 된 것처럼 거북 무역 전략은 이제 재앙입니다.
그러나 마음에서 그것이 전략에 따라 간단한 추세 탈출이며 그렇게 다양한 방법으로 매우 유사한 기술적 분석 기법에 의해 구현 될 수 있다는 것을 명심하십시오.
2017 년에이 알 고들 중 어느 것도 돈을 벌 수 없었습니다.
너는 아무것도 놓치지 않는다. 전체 사이트의 초보자를 제외한 나머지 사이트는 가치가 없습니다. 운 좋게도 추가 할 가치가있는 사람들 (예 : Mr. Garner)이 있기 때문에 시간을내어 주셔서 감사합니다. 이미 은행 계좌가 이미 생각 중이며 활용 중입니다 (말장난 의도). 그러나 당신이 충분히 창조적이라면 우위에 처하게됩니다.
양적 투자에 대해 계속 배우라고 권하고 싶습니다. 메신저 이후 18 및 콜라주에서 금융 전공.
전혀. 오늘의 시장에 필수적입니다. 퀀텀 피안의 아이디어는 좋지만 생각해 봅니다. 훌륭한 아이디어가 있다면 여기에서 공유 할 수 있습니까? 이 사이트는 초보자가 어떻게 작동하는지에 대해 알기 쉽고, 양적 투자는 더 이상 새로운 것은 아니지만 진화하고 더 많은 레벨 분야의 잠재력을 제공하는 도구로 민주화 될 수 있지만 Goldman의 자원 또는 가장자리. 이 사람들은 당신의 아이디어로 돈을 벌고 싶어합니다. 나쁜 비즈니스 모델이 아닙니다. 꽤 창조적 인.
나는 동의한다, quantpian에게 자신의 돈을주는 대신 자신의 돈을 긁어 줄 알고리즘을 만드는 것이 더 좋다.
매우 흥미로웠다. 그리고 나는 결코 그것을 시험해 볼 기회가 없었다는 것을 인정해야한다. 다른 사람이이 전략으로 좋은 결과를 얻었습니까?
나는 개인적으로 거래를 시작한 이래로 거북이 거래 시스템을 선호하며 나를 위해 좋은 결과를 끊임없이 가져 왔습니다. 나는 이것에 대해 확신이 없으며 그것을 시도한 사람들의 경험을 듣고 싶어한다.
누구든지 자신의 "비밀"을 포기할 것이라고 생각하지 않습니다. 곧 올거예요. /
거북이 시스템은 미래에만 적용됩니다. 주식에 대한 모멘텀 전략을 사용하여 비슷한 결과를 얻을 수 있습니다.
호기심에서, 미래 API에 거북 전략 (또는 유사한 전략)을 샘플로 추출한 사람이 있습니까?
나는 또한 알고 싶다. 일단 능력이 있으면해야 할 일 목록이 있습니다.
죄송합니다. 무엇인가 잘못되었습니다. 다시 시도하거나 의견을 보내서 문의하십시오.
지원 티켓을 성공적으로 제출했습니다.
지원팀이 곧 연락을 드릴 것입니다.
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